پروژه پاورپوینت مفاهیم آماری مربوط به سهام

این پروژه در زمینه آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام می باشد که در حجم 41 اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

بخشهایی از متن پروژه

مفاهیم آماری مربوط به سهام

با توجه به اینکه ریسک یک مجموعه اوراق بهادار را برحسب میزان تغییر پذیری در بازده آنها تعیین می کنند. می خواهیم ببینیم هنگامی که چندین نوع اوراق بهادار در یک مجموعه یا پرتفوی جمع می شوند اگر یک یا چند سهم به این مجموعه اضافه شوند بر سر تغییرات بازده این مجموعه یا پرتفوی چه خواهد آمد؟ در ادامه پروژه پاورپوینت برای پاسخ به این پرسش برخی از مفاهیم آماری ارایه می گردد...

توزیع احتمال توام

کواریانس: نرخ بازده مورد انتظار و واریانس می توانند اطلاعاتی درباره ماهیت توزیع احتمال مربوط به یک سهم یا متعلق به یک مجموعه از سهام ارائه کنند. ولی درباره نوع رابطه بازدهی های اوراق بهادار با یکدیگر نمی توانند اطلاعاتی بدهند. هنگامی که نرخ بازده یک سهم از مقدار مورد انتظار بیشتر شود آیا سایر سهام نیز به آن سو میل خواهند کرد؟ کواریانس یا همپراشی در این مورد اطلاعاتی ارائه می دهد. ...

رابطه بین یک سهم از مجموعه سهام بازار: حال می خواهیم رابطه بین بازده یک سهم و پرتفوی بازار را بررسی کنیم. پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پر ریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد اگر نرخ بازده سهم j را به rj و نرخ بازده بازار به rm نشان می دهیم فرض کنید بازده j و بازده پرتفوی بازار ظرف مدت 5 ماه به صورت زیر باشد:

فهرست مطالب پروژه

مقدمه

توزیع احتمال

نرخ بازده

واریانس و ارزش مورد انتظار جامعه

مثال محاسبه واریانس

توزیع احتمال توام

کواریانس

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

عامل بتا

ضریب بتا